Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Родословная теории цен на опционы









Оглавление >>> Приложения к материалам по торговле деривативами

Создатели и популяризаторы аналитических моделей



Создатели вычислительных моделей

Год

Разработчики

Методология предельных разностей

Биномиальная модель

Моделирование по методу Монте-Карло

1977

Schwartz

 

Boyle

1978

 

Sharpe

 

1979

 

Cox, Ross, Rubinstein; Rendleman, Bartter

 

1982

Courtadon

 

 

1986

Но, Lee, Boyle

 

1991

Hull, White; Black, Derman, Toy;

 

Black, Karasinski; Heath, Jarrow, Morton, с использованием решений

 

Brennan, Swartz (1979) и Сох, Jngersoll, Ross (1985)

 

1993

 

 

Tilley

Источник. Smithson, Charles/Song, Shang. Extended Family (2), in: Risk Magazine. – 1995. – Vol. 8. – P. 52–53.



Продолжение >>> Классификация традиционных (нормальных) и экзотических опционов



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru