Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Использование EDSP в процентных фьючерсах









Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Использование EDSP в процентных фьючерсах, основанных на трехмесячных депозитах, происходит следующим образом: согласно преобладающей на наличном рынке ставке LIBOR по этим вкладам определяется для данного рынка доход, и разница между ставкой, принятой во фьючерсе, и доходам, рассчитанным для наличного рынка (понимается как расчетная цена поставки), выплачивается покупателю (продавцу) фьючерса (сообразно со знаком разности).

В краткосрочных процентных фьючерсах наиболее употребительным стал масштаб цен в виде тика, равного 0,01% (базовый пункт)1. Каждый базовый пункт (тик) для данного контракта имеет одну и ту же абсолютную стоимостную величину.

Цена на финансовый фьючерс, построенный на долгосрочной процентной ставке, определяется следующим образом: 100 – величина процента, сложившегося на рынке наличных сделок.

Цена (в отличие от фьючерсов по краткосрочным процентам) устанавливается на инструмент не только со стандартным номиналом, стандартным сроком действия, но и со стандартным (купонным) доходом. Масштабом цен в этом варианте может служить 1/32 (1/64) каждых 100 единиц номинала базиса.

Цена процентного фьючерса возрастает, если проценты уменьшаются, и наоборот, цена фьючерса снижается, если проценты возрастают. Соответственно покупатель такого фьючерса выигрывает при падающем проценте и теряет при возрастающем проценте; продавец фьючерса выигрывает при возрастании процента и проигрывает при падающем проценте.

1 В общем, тик – минимально допустимое биржей разовое изменение цены фьючерса, опциона. Антитеза тику – ценовой лимит (Price Limit) – максимально допустимое биржей изменение цены фьючерса, опциона за рабочий день.

Продолжение >>> Стоимости и цены фьючерсов с базисом в виде товаров



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru