Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Опционные свидетельства









Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Для определения стоимости этих производных, основанных на акциях, можно использовать классическую формулу Блэк–Шолза (Black– Scholes). Однако следует помнить, что срок действия опционных свидетельств, как правило, длиннее, чем принято в обычных опционах, соответственно предположение о постоянной величине дисперсии цен базиса становится ненадежным. Отсюда возникает потребность в дополнительном содержательном анализе.

К результатам, полученным по формуле Black–Scholes, для опционных свидетельств, задействованных с участием акций в силу присутствующего в них эффекта разводнения капитала, рекомендуется применять специальный фактор учета этого разводнения.

Продолжение >>> Стоимости опционов на внебиржевом рынке



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru