Foreign Exchange Operations - Опцион-лестница (Ladder-Option), фиксирующий опцион (Strike Reset-Option)

Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

В варианте опцион-лестница (Ladder-Option) цена исполнения меняется в зависимости от принятых уровней колеблемости цен базиса. Если в замкнутом опционе (Cliquet-Option) перемены наступают в определенный момент времени, то в этом варианте – при определенных уровнях изменения текущих цен базиса.

Опцион-лестница состоит из серии барьерных опционов (Barrier-Option). В них фиксируются колебания цен (вместе с рыночным процентом), что позволяет фиксировать доход (внутреннюю стоимость) в опционе.

В варианте фиксирующий опцион (Strike Reset-Option) перемена цены исполнения связана с достижением определенного фиксируемого уровня текущих цен. В этом опционе внутренняя стоимость (в отличие от варианта Ladder-Option) не фиксируется, но здесь добиваются того, чтобы не допустить опционов с характеристикой без денег.

Продолжение >>> Опцион "выкрика" (Shout-Option)

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты