Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Средний опцион для цены исполнения (Average Strike-option)









Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Подход к ценообразованию этого опциона похож на подход к ценообразованию азиатского опциона, но с существенными изменениями. В этом опционе средний курс текущих цен базиса становится ценой исполнения в опционе. Соответственно внутренняя стоимость в момент исполнения появляется как разница между дискретной текущей ценой базиса и его средней (расчетной) ценой (за принятый промежуток времени).

Схемы выявления цен опционов (Average Rate и Average Strike), по сравнению со схемами выявления цен стандартных опционов, даны в табл. 8.6.

Таблица 8.6

Сопоставление схем расчета цен опционов

Разновидность опциона

Схема расчета цен

Стандартный европейский

max (0,S – E)

Азиатский опцион (Average Rate)

max (0,SA – E)

Средний опцион (Average Strike)

max (0,S – SA)

Примечание. SA – средняя цена базиса за принятый период времени. Временная стоимость исчезает к моменту исполнения опциона.



Продолжение >>> Обратный опцион (Look Back-Option)



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru