Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Po









Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Po (p) – показывает зависимость цены опциона от изменений безрисковой процентной ставки. Соответственно:

ρC =

dC

  = TEr–(T+1)N(d2)<0,

dr


ρP =

dP

  = TEr–(T+1)[N(d2) – 1]<0,



Этот показатель особенно ценен для опционов с базисом в виде курса валют (учитываются две процентные ставки). В терминах и связях, представленных в дифференциальном уравнении Black – Scholes4 показатели дельта, гамма и тета могут быть соединены следующей формулой:

Θ + iSΔ +

1

 Γσ2S2 = iC,

 

 

2

 

где i = rf.

 

 

(8.23)


Если образован дельта-нейтральный портфель (дельта = 0), то

 

Θ +

1

 Γσ2S2 = iC.

 

 

2

 

 

 

(8.24)



Если образован гамма-нейтральный портфель (дельта = 0, Г = 0), то

 

 

Θ = iC.

(8.25)



Продолжение >>> Влияние ведущих рыночных факторов на измерители



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru