Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Тета









Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Тета ) – показывает, сколько (как много) временной стоимости теряет опцион в каждый день, оставшийся до окончания опциона. Соответственно модели Сох – Rubinstein:



Показатель тета данного опциона сохраняет близкое к постоянной величине значение приблизительно на протяжении 2/3 всего срока опциона и повышается к концу этого срока. Значение показателя у опционов с краткими сроками исполнения в ситуации "при деньгах" близко к максимуму.

Вега (V – латинский алфавит)1 – показывает изменение цены опциона в зависимости от изменения колебаний цен основания на 1%:



В знаменателе указывается абсолютное значение изменений цен при перемене колебаний на 1%. По модели Сох – Rubinstein:



"Вега" всегда положительная, для Put и Call одинакова. Этот показатель особенно значим для длительных опционов (в отличие от критерия тета).

Продолжение >>> Po



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru