Главная | Новости FOREX CLUB | Торговые условия | Торговые платформы | Обучение трейдингу
О компании
Торговые условия
Открыть демо-счет
Открыть реальный счет
Ввод средств на счет
Вывод средств со счета
Торговая платформа
  Торговые платформы
Платформа Libertex
Платформа MetaTrader4™
Платформа Rumus
  Аналитика
Видеообзор рынков
Видео от ForexClub
Аналитика Forex
Экономический календарь
  Обучающие материалы
Обучение Forex
Статьи форекс
Статьи forex















 





Поиск информации по сайту:
Пользовательского поиска

Гамма









Оглавление >>> Производные финансовые и товарные инструменты

Гамма (Г) – показывает зависимость изменения дельта от изменений курса (цен) основания (базиса) и тем самым выявляет чувствительность (эластичность) величины дельта от курса (цен) базиса:

Г = Абсолютная величина изменений (прироста, снижения) дельта-фактора / Абсолютная величина изменений (прироста, снижения) курса (цены) основания

Сообразно с этим (по формуле Dubofsky)



где N'(d1) – распределение по N(d1).

Значение показателя положительное. При нарастании абсолютной разницы между текущей ценой базиса и ценой исполнения стремится к нулю. Наивысшая величина Г соответствует равенству



Критерий Г – единственный среди критериев, обозначенных буквами греческого алфавита, непосредственно не связанный с ценой опциона.

Продолжение >>> Тета



 

Главная Софт Литература Читайте на сайте Контакты

Copyright © 2007 fx-trader.ru