21-дневный осциллятор снятия направленности с цены
РИСУНОК 8-15
И здесь концепция фильтрации показала себя достаточно хорошо. В то время как индикатор дал не очень хорошие результаты, результаты отфильтрованных свечей были почти в три раза лучше.
На рис. 8-15 показан 21-дневный осциллятор снятия направленности с цены (price detrend oscillator, PDO). Он представляет собой разницу между ценой закрытия и средней ценой закрытия, в данном случае за 21 день. Сигналы генерируются, когда PDO пересекает собственную десятидневную среднюю.
Это тот пример, когда индикатор показал очень хорошие результаты, а отфильтрованные свечи постигла неудача. Вероятно, проблема была связана с определением области фильтрации с помощью этого индикатора.
РИСУНОК 8-16
На рис. 8-16 показан индикатор схождения-расхождения скользящих средних Аппеля, известный как MACD. MACD — расширение осциллятора PDO, в котором вместо цены закрытия используется еще одно сглаженное значение. MACD использует разницу между 12-дневной и 25-дневной средними. Сигналы генерируются, когда эта разница пересекает свою собственную девятидневную среднюю. Здесь использовались девять дней, поскольку к этому значению чаще всего обращаются аналитики. Кстати, при предыдущем значении сглаживания, равном десяти дням, торговые результаты индикатора в действительности были выше более чем на 7%.
MACD в этом примере не показал высоких результатов. Однако отфильтрованные свечи привели к средней доходности сделки в 4,29%.
Статья размещена в рубрике: Японские свечи в техническом анализе
