Следующая глава показывает реальные результаты торговли различными акциями, когда в качестве торговых сигналов использовались модели свечей и индикаторы. Для следующего примера из 100 акций, приведенных в табл. 8.1, была выбрана акция с самым большим доходом от торговли, основанной исключительно на моделях свечей. Если вы просмотрите первую колонку, то увидите средний процент доходности одной акции на сделку. Самая высокая средняя доходность на сделку была у TDY (Teledyne). Таким образом, в табл. 7-7 — 7-9 отражена дневная статистика моделей свечей за период более трех лет для TDY на трех прогнозируемых интервалах — в три, пять и семь дней.
В случае отдельных акций или фьючерсов в качестве надежных моделей можно рассматривать те, что сохраняли высокие показатели на всех прогнозируемых интервалах. Модель поглощение +, хоть и спускалась вниз по списку при возрастании прогнозируемых интервалов, везде давала достаточно хорошие результаты. Висельник также обнаружил склонность к устойчивому успеху. Результаты молота были невысоки, однако стабильны на всех прогнозируемых интервалах. Остальные модели появлялись слишком редко, чтобы с их помощью можно было получить какую-либо существенную информацию.
ТАБЛИЦА 7-7. РЕЙТИНГ СВЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
Интервал: 3 Период: 821
Рейтинг основан на проценте улучшения результата по сравнению со случайным выбором
ТАБЛИЦА 7-8. РЕЙТИНГ СВЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
Интервал: 5 Период: 821
Рейтинг основан на проценте улучшения результата по сравнению со случайным выбором
ТАБЛИЦА 7-9. РЕЙТИНГ СВЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ
Интервал: 7 Период: 821
Рейтинг основан на проценте улучшения результата по сравнению со случайным выбором
Статья размещена в рубрике: Японские свечи в техническом анализе
