Приведенный выше анализ ситуаций показал, что индивидуальный анализ объемов позволяет определить: действительно ли цена поменяла направление, либо происходит коррекция, позволяя подтвердить правильность принятого решения.
На примере двух последовательно закрывшихся свечей попробуем спрогнозировать движение цены при различном поведении объемов (Таб. 4.2)
1. Имеем подряд две чёрные свечи. При этом тело первой гораздо больше второй и объёмы продолжают расти.
Рост объемов здесь обусловлен появлением на рынке большого числа трейдеров, которые открыли длинные позиции в ожидании подъема цены. Эта тенденция сильно затормозила движение цены вниз. В этом случае при принятии решения о ходе цены высока неопределенность, однако, вероятность следующей белой свечи велика.
2. Здесь наблюдается обратная картина.
Несмотря на резкое повышение цены, большинство трейдеров не поверило в верхнюю работу и осталось вне рынка, ожидая разрешения неопределенности. В этом случае высока вероятность следующей черной свечи.
3. Имеем подряд две белые свечи. При этом тело первой гораздо больше второй и объемы продолжают расти.
Рост объемов здесь обусловлен появлением на рынке большого числа трейдеров, которые не верят в верхнюю работу и начинают открывать короткие позиции в ожидании понижения цены. В этом случае высока вероятность следующей черной свечи.
4. Имеем подряд две чёрные свечи. При этом тело второй свечи гораздо больше тела первой свечи и объёмы при этом продолжают уменьшаться.
Несмотря на понижение цены, большинство трейдеров не верит в нижнюю тенденцию и начинают открывать длинные позиции. В этом случае высока вероятность следующей белой свечи.
5. Имеем белую свечу, за ней черный волчок, который по всем параметрам выше этой белой свечи. Объёмы на чёрном волчке по сравнению с предыдущей белой свечой уменьшились на 25%. В данном случае динамика изменения объёмов не согласуется с движением цены не по длине свечи, а по цвету. Следовательно, следующая свеча, вероятно, будет черной. Уменьшение объемов вызвано не цветом свечи, а завышением текущей цены.
6. Имеем чёрную свечу, за ней белый волчок, который по всем параметрам ниже этой чёрной свечи. Объёмы на белом волчке по сравнению с предыдущей чёрной свечой уменьшились на 25%. В данном случае динамика изменения объёмов не согласуется с движением цены не по длине свечи, а по цвету. Следовательно, следующая свеча, вероятно, будет белой. Уменьшение объемов вызвано не цветом свечи, а занижением текущей цены.
7. Имеем две соизмеримые свечи разного цвета. Если при смене цвета объемы не меняются, то, вероятно, тенденция предыдущей свечи сохранится.
8. Имеем две соизмеримые свечи разного цвета. Если при смене цвета объемы не меняются, то, вероятно, тенденция предыдущей свечи сохранится.
9. Имеем чередование разновеликих свечей, отличающихся и по цвету. В этом случае сравнивать последний объём на последней закрывшейся свече следует с объёмом предпоследней свечи такого же цвета. При этом надо учитывать, что динамика изменения объемов должна быть значимой (больше 25%).
10. Имеем чередование разновеликих свечей, отличающихся и по цвету. В этом случае сравнивать последний объём на последней закрывшейся свече следует с объёмом предпоследней свечи такого же цвета. При этом надо учитывать, что динамика изменения объемов должна быть значимой (больше 25%).
Групповой анализ объемов
Характеристики объемов
Определение тенденции цены при работе с объемами в условиях схождения/расхождения
Определение тенденции цены при работе с объемами на фигуре двойная вершина
Индивидуальный анализ объёмов
Возрастание объемов на черной свече
Возрастание объемов на белой свече
Выводы по анализу рыночных объемов
Анализ ситуации пробоя уровня по объёмам
Индикатор OBV
Свойство схождения/расхождения индикатора OBV
Индикатор Parabolic
Индикатор ADX
Свойство схождение/расхождение индикатора -DM
Пример анализа японских свечей по индикатору DM
Сводная схема анализа индикатора DM
